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要关闭建设银行的短信服务，您可以选择以下几种方法。
通过短信注销
1、使用您在银行预留的手机号码发送短信“QXZH#账户后四位”至95533。
2、收到确认短信后，再回复“确认”即可成功注销该账户短信服务。
方法二：通过银行柜台取消
携带有效身份证件和银行卡到就近的建设银行营业网点柜台，请工作人员帮忙取消短信服务，或者也可以拨打建设银行客服电话，转人工服务进行取消操作。
方法三：通过网上银行取消
登录建设银行个人网上银行，进入“安全中心”菜单，选择“即时通服务设置”，再选择页面中的“取消短信服务”，即可成功取消短信服务，或者进入“设置”页面，选择“短信服务”，点击“取消服务”，最后点击“确认”按钮即可完成操作，如果无法自助注销，也可以联系客服协助处理，取消短信服务后可能无法收到账户余额变动提醒等通知，请确保您了解取消服务的后果，以上方法仅供参考，具体步骤请以银行工作人员指导为准。